二维正态分布随机向量的独立性与协方差

设随机向量 (a, D) 服从二维正态分布，则以下说法正确的有 ()。

4/85题

A. X 和 Y 一定相互独立 - 错误，X 和 Y 服从二维正态分布，并不一定意味着它们相互独立。

B. 若 Pxy = 0，则 X 和 Y 一定相互独立 - 错误，当 Pxy = 0 时，X 和 Y 是不相关的，但并不一定相互独立。

C. X 和 Y 都服从一维正态分布 - 错误，X 和 Y 服从二维正态分布，不一定是一维正态分布。

D. 若 X 和 Y 相互独立，则有 Cov(X, Y) = 0 - 正确，当 X 和 Y 相互独立时，它们的协方差为 0。