金融时间序列数据预测模型评估标准 - MSE、精度和 AUC
4.3 评估标准
上述机器学习回归和分类技术被用于预测在第 3 节中介绍的金融时间序列数据。在特征选择过程中，均使用 MSE 损失函数用于回归问题，二元交叉熵损失函数用于分类问题。为评估和比较模型性能，使用 MSE 指标用于回归问题，使用精度和 ROC 曲线下面积 (AUC) 指标用于分类问题，均基于保留的测试集。
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