f=maxmin x;约束:0=x=1;约束 0=y=z;约束:x+y=1;约束:z=05-03g;约束g=01;如何用KKT条件把他对偶成一个f=maxx问题
首先,我们将原始问题转化为等价的无约束问题。根据约束条件x+y=1和z=0.5-0.3g,我们可以得到y=1-x和z=0.5-0.3g。
将这些关系代入目标函数f=max(min x)中,我们得到f=max(min x)=max(min(1-x))。
接下来,我们可以使用KKT条件将原始问题对偶化为一个最小化问题。
KKT条件包括:
1.原始可行性条件:
- 非负约束条件:x>=0
- 等式约束条件:x+y-1=0
- 不等式约束条件:y>=0,z>=0
2.对偶可行性条件:
- 非负对偶变量条件:λ1>=0,λ2>=0,λ3>=0
3.互补松弛条件:
- λ1*x=0
- λ2*y=0
- λ3*z=0
4.梯度条件:
- 目标函数f对x的梯度等于λ1对x的梯度:1-λ1=0
根据这些条件,我们可以得到对偶问题的最小化形式:
min L(x,λ1,λ2,λ3) = min (1-x) - λ1*(x-0) - λ2*(1-x-0) - λ3*(0.5-0.3*g-0)
化简得到:
min L(x,λ1,λ2,λ3) = min (1-x) - λ1x - λ2(1-x)
进一步化简得到:
min L(x,λ1,λ2,λ3) = min 1 - λ2 - (λ1-λ2)*x
因此,通过使用KKT条件,我们将原始问题f=max(min x)对偶成了一个最小化问题min 1 - λ2 - (λ1-λ2)*x
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