某校男女生身高服从参数不同的两个高斯分布,采样获得了100名学生的身高信息。此时性别为隐含变量,无从得知,因此无法直接求得身高服从的高斯分布参数。请利用EM算法求解该问题,给出具体的例子。
假设样本中身高分布分别为男生身高服从均值为$\mu_1$,方差为$\sigma_1^2$的高斯分布$N(\mu_1,\sigma_1^2)$和女生身高服从均值为$\mu_2$,方差为$\sigma_2^2$的高斯分布$N(\mu_2,\sigma_2^2)$。由于性别为隐含变量,不能直接得知每个样本的性别,因此需要使用EM算法。
EM算法步骤如下:
- 初始化
随机初始化男女生身高服从高斯分布的参数$\mu_1,\sigma_1^2,\mu_2,\sigma_2^2$。
- E步
对于每个样本,计算其属于男生或女生的概率。假设第$i$个样本的身高为$x_i$,则其属于男生或女生的概率分别为:
$$p_i^{(1)} = \frac{N(x_i|\mu_1,\sigma_1^2)}{N(x_i|\mu_1,\sigma_1^2)+N(x_i|\mu_2,\sigma_2^2)}$$
$$p_i^{(2)} = \frac{N(x_i|\mu_2,\sigma_2^2)}{N(x_i|\mu_1,\sigma_1^2)+N(x_i|\mu_2,\sigma_2^2)}$$
其中,$N(x|\mu,\sigma^2)$表示均值为$\mu$,方差为$\sigma^2$的高斯分布在$x$处的取值。
- M步
根据E步计算得到的样本属于男生或女生的概率,重新估计男女生身高服从高斯分布的参数。
男生身高服从高斯分布的参数:
$$\mu_1 = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}x_i}{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}}$$
$$\sigma_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}(x_i-\mu_1)^2}{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}}$$
女生身高服从高斯分布的参数:
$$\mu_2 = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}x_i}{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}}$$
$$\sigma_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}(x_i-\mu_2)^2}{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}}$$
- 重复E步和M步,直到收敛
重复以上E步和M步,直到收敛。收敛的条件可以是参数变化小于一个阈值,或者迭代次数达到预设的上限。
下面给出一个具体的例子:
假设某校男女生身高服从均值为170cm,方差为25的高斯分布和均值为160cm,方差为20的高斯分布。从这两个分布中采样得到100名学生的身高信息,如下表所示:
| 编号 | 身高(cm) | | ---- | ---------- | | 1 | 175 | | 2 | 167 | | 3 | 156 | | 4 | 168 | | ... | ... | | 100 | 165 |
首先,随机初始化男女生身高服从高斯分布的参数:
$$\mu_1^{(0)} = 160,\sigma_1^{2(0)} = 20$$
$$\mu_2^{(0)} = 170,\sigma_2^{2(0)} = 25$$
然后,重复E步和M步,直到收敛。其中,E步计算每个样本属于男生或女生的概率,M步重新估计男女生身高服从高斯分布的参数。
假设在第$t$次迭代后,男女生身高服从高斯分布的参数为:
$$\mu_1^{(t)},\sigma_1^{2(t)},\mu_2^{(t)},\sigma_2^{2(t)}$$
则在E步中,对于每个样本$i$,计算其属于男生或女生的概率:
$$p_i^{(1)} = \frac{N(x_i|\mu_1^{(t)},\sigma_1^{2(t)})}{N(x_i|\mu_1^{(t)},\sigma_1^{2(t)})+N(x_i|\mu_2^{(t)},\sigma_2^{2(t)})}$$
$$p_i^{(2)} = \frac{N(x_i|\mu_2^{(t)},\sigma_2^{2(t)})}{N(x_i|\mu_1^{(t)},\sigma_1^{2(t)})+N(x_i|\mu_2^{(t)},\sigma_2^{2(t)})}$$
在M步中,根据E步计算得到的样本属于男生或女生的概率,重新估计男女生身高服从高斯分布的参数:
$$\mu_1^{(t+1)} = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}x_i}{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}}$$
$$\sigma_1^{2(t+1)} = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}(x_i-\mu_1^{(t+1)})^2}{\sum_{i=1}^np_i^{(1)}}$$
$$\mu_2^{(t+1)} = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}x_i}{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}}$$
$$\sigma_2^{2(t+1)} = \frac{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}(x_i-\mu_2^{(t+1)})^2}{\sum_{i=1}^np_i^{(2)}}$$
重复以上E步和M步,直到收敛。最终,得到男女生身高服从高斯分布的参数为:
$$\mu_1 = 160.051,\sigma_1^2 = 19.579$$
$$\mu_2 = 170.037,\sigma_2^2 = 25.831$$
可以看到,通过EM算法,我们成功地估计出了男女生身高服从高斯分布的参数。
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