最小方差组合计算：A资产回报率4%，标准差6%，C资产回报率2.75%，标准差4.5%，相关系数-0.4

首先，我们需要计算a与c资产的协方差。由于相关系数为-0.4，可以使用以下公式计算协方差： 协方差 = 相关系数 * 标准差a * 标准差c

协方差 = -0.4 * 6% * 4.5% = -0.024%

接下来，我们需要计算最小方差组合的权重。假设A资产的权重为x，C资产的权重为1-x。最小方差组合的方差可以使用以下公式计算： 方差 = x^2 * 方差a + (1-x)^2 * 方差c + 2 * x * (1-x) * 协方差

将以上数据带入公式，得到方差的表达式为： 方差 = x^2 * (6%)^2 + (1-x)^2 * (4.5%)^2 + 2 * x * (1-x) * (-0.024%)

为了找到最小方差组合，我们需要求解方差对x的一阶导数为零的情况。即： d(方差)/dx = 2 * x * (6%)^2 - 2 * (1-x) * (4.5%)^2 + 2 * (1-2x) * (-0.024%) = 0

化简以上方程，得到： 2 * x * (6%)^2 - 2 * (1-x) * (4.5%)^2 + 2 * (1-2x) * (-0.024%) = 0 0.72% * x - 0.405% + 0.048% - 0.048% * x = 0 0.72% * x - 0.357% = 0 0.72% * x = 0.357%

解方程，得到： x ≈ 0.4958

因此，A资产的权重为0.4958，C资产的权重为1-0.4958=0.5042。