最小方差组合计算：A资产与C资产权重比例

根据无风险资产和风险资产组成最小方差组合的资本市场线理论，可以得到最小方差组合的权重比例为：\n\nw_a = (σ_c^2 - ρ_ac * σ_a * σ_c) / (σ_a^2 + σ_c^2 - 2 * ρ_ac * σ_a * σ_c)\nw_c = (σ_a^2 - ρ_ac * σ_a * σ_c) / (σ_a^2 + σ_c^2 - 2 * ρ_ac * σ_a * σ_c)\n\n其中，w_a为a资产的权重，w_c为c资产的权重，σ_a为a资产的标准差，σ_c为c资产的标准差，ρ_ac为a与c资产的相关系数。\n\n代入已知数据进行计算：\n\nw_a = (4^2 - (-0.4) * 6 * 4.5) / (6^2 + 4.5^2 - 2 * (-0.4) * 6 * 4.5) ≈ 0.2703\nw_c = (6^2 - (-0.4) * 6 * 4.5) / (6^2 + 4.5^2 - 2 * (-0.4) * 6 * 4.5) ≈ 0.7297\n\n所以，A与c组成的最小方差组合的权重比例为约0.2703和约0.7297。