资产组合最小方差组合计算 - A与C资产示例

根据资产组合理论，A与C组成的最小方差组合可以通过以下公式计算：

权重A = (标准差C^2 - 相关系数AC * 标准差A * 标准差C) / (标准差A^2 + 标准差C^2 - 2 * 相关系数AC * 标准差A * 标准差C) 权重C = 1 - 权重A

其中，标准差A和标准差C分别为A和C资产的标准差，相关系数AC为A和C资产的相关系数。

代入数据计算： 权重A = (4.5^2 - (-0.4) * 6 * 4.5) / (6^2 + 4.5^2 - 2 * (-0.4) * 6 * 4.5) ≈ 0.222 权重C = 1 - 0.222 ≈ 0.778

所以，A与C组成的最小方差组合的权重为约0.222和0.778。