如何计算最小方差组合：A资产与C资产示例

根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），最小方差组合的权重比例可以通过以下公式计算：

wA = (σC^2 - ρAC * σA * σC) / (σA^2 + σC^2 - 2 * ρAC * σA * σC) wC = 1 - wA

其中，wA表示A资产在最小方差组合中的权重比例，wC表示C资产在最小方差组合中的权重比例，σA表示A资产的标准差，σC表示C资产的标准差，ρAC表示A与C资产的相关系数。

代入已知数据进行计算：

wA = (4.5^2 - (-0.4) * 6 * 4.5) / (6^2 + 4.5^2 - 2 * (-0.4) * 6 * 4.5) ≈ 0.256

wC = 1 - 0.256 ≈ 0.744

所以，A与C资产的最小方差组合的权重比例分别为0.256和0.744。