Granger 因果关系在仅使用两个变量时的局限性

无论测试程序如何，仅基于两个变量的 Granger 因果关系严重限制了结果的解释：在未调整所有相关协变量的情况下，Granger 因果关系的一个关键假设被违反。这个限制已经有很多文献记录（例如，参见 Lütkepohl，1982），如图 1 所示。在这里，数据根据以下简单的 VAR 过程生成，其中包含三个变量和独立同分布的创新项 et;i  N(0; 0:12)。