时间序列定义及计量经济学应用：从独立性到依赖性

时间序列被定义为按照时间顺序排列的一组定量观察。我们通常假设时间是离散变量。时间序列在计量经济学领域一直被使用。早在1939年，JAN TINBERGEN就构建了美国的第一个计量经济模型，从而开启了实证计量经济学的科学研究计划。然而，当时几乎没有考虑到按时间顺序排列的观察可能互相依赖的情况。主流的假设是，根据经典线性回归模型，估计方程的残差与彼此之间是随机独立的。因此，应用了适用于没有任何时间依赖性的横截面或实验数据的方法。