使用 Pandas 计算股票价格涨跌幅度

在 Pandas 数据框中添加一个名为 'close_diff' 的新列,该列的值是 'close' 列的相邻两行之间的差值(即当前行的 'close' 值减去前一行的 'close' 值)。这个操作可以用来计算股票价格的涨跌幅度。

df['close_diff'] = df['close'].diff()

代码解释:

  • df['close'].diff():使用 diff() 方法计算 'close' 列的差值。
  • df['close_diff'] = ...:将计算结果赋值给新的列 'close_diff'。

示例:

假设有一个名为 'stock_data' 的数据框,包含以下数据:

| Date | Close | |-------------|-------| | 2023-01-01 | 100 | | 2023-01-02 | 105 | | 2023-01-03 | 102 | | 2023-01-04 | 108 |

执行上述代码后,数据框将添加 'close_diff' 列,结果如下:

| Date | Close | close_diff | |-------------|-------|------------| | 2023-01-01 | 100 | NaN | | 2023-01-02 | 105 | 5.0 | | 2023-01-03 | 102 | -3.0 | | 2023-01-04 | 108 | 6.0 |

注意:

  • 第一行 'close_diff' 的值为 NaN,因为没有前一行可以进行差值计算。
  • 'close_diff' 列的值表示股票价格的涨跌幅度,正数表示上涨,负数表示下跌。

其他应用:

除了计算股票价格的涨跌幅度,还可以使用类似的方法计算其他数据的时间序列变化,例如:

  • 温度变化
  • 销售额变化
  • 网站流量变化
Pandas 数据框添加新列:计算股票价格涨跌幅度

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