蒙特卡洛方法：利用随机数解决问题的强大工具

蒙特卡洛（Monte Carlo）是指一种利用随机数和概率统计方法来解决问题的数学计算方法。它源于20世纪40年代二战期间，美国洛斯阿拉莫斯实验室为解决原子弹问题而开发的方法。蒙特卡洛方法适用于各种领域，包括金融、物理、统计学、计算机科学、工程学等。其中最常见的应用是在金融领域中的风险管理和股票定价。蒙特卡洛方法的核心思想是通过随机模拟来近似计算一个问题的解，通常需要进行大量的模拟计算，因此计算量较大。