识别国际金融市场中的全球和局部冲击：通用动态因子模型方法

这篇论文《识别国际金融市场中的全球和局部冲击：通用动态因子模型方法》发表在《金融计量经济学期刊》上，作者是M. Barigozzi、M. Hallin和S. Soccorsi，发表于2019年。

该论文旨在通过使用通用动态因素模型，识别国际金融市场中的全球和局部冲击。该研究方法可以提供更好的理解金融市场的波动性和风险传播机制。

论文的主要贡献在于：

1. 提出了一种新的动态因素模型，结合了全局和局部因素，可以更好地捕捉金融市场的波动性。
2. 该模型可以帮助区分全球和局部冲击，从而更好地理解风险传播机制。
3. 该模型可以应用于多个金融市场，从而提供全球金融市场的综合分析。

该论文的研究方法和结果对于金融市场的决策者和投资者具有重要意义。通过识别全球和局部冲击，可以更好地管理风险，并制定更有效的投资策略。

总之，该论文提出了一种新的动态因素模型，可以更好地捕捉金融市场的波动性和风险传播机制。该研究方法和结果对于金融市场的决策者和投资者具有重要意义。