格兰杰因果关系检验在探究中国金融系统内在联系中的应用及文献综述

格兰杰因果关系检验是一种时间序列分析方法，可用于研究变量之间的因果关系。在金融领域，该方法被广泛用于研究金融市场变量之间的因果关系，例如股票价格、汇率、利率等。

在中国金融系统中，由于金融市场的快速发展和金融创新的不断推进，金融变量之间的内在联系变得越来越复杂。因此，运用格兰杰因果关系检验探究中国金融系统的内在联系及其特征具有重要意义。

研究表明，中国金融市场中的股票价格、汇率、利率等变量之间存在着复杂的因果关系，其中一些关系具有长期稳定性，例如股票价格和汇率之间的因果关系。同时，金融市场中的因果关系也受到宏观经济环境和政策变化的影响，例如货币政策的变化可能会导致利率和股票价格之间的因果关系发生变化。

以下是一些相关的参考文献：

1. 董蓉蓉，韩志远。'基于格兰杰因果关系检验的中国汇率市场动态因果关系分析'。《金融论坛》2018年第9期。

2. 潘迎春，曾瑞琪。'基于格兰杰因果关系检验的中国股票市场因果关系研究'。《经济科学》2016年第3期。

3. 王帅，刘玉红。'基于格兰杰因果关系检验的中国利率市场因果关系研究'。《金融理论与实践》2017年第4期。

4. 董梦琪，赵玉林。'我国货币政策对股票价格的影响：基于格兰杰因果关系检验的研究'。《经济学家》2019年第11期。