Nelson-Siegel-Svensson 模型公式 - 债券收益率曲线预测

Nelson-Siegel-Svensson 模型的数学公式如下：

$r(t) = \beta_0 + \beta_1 \frac{1-e^{-\lambda t}}{\lambda t} + \beta_2 \left(\frac{1-e^{-\lambda t}}{\lambda t} - e^{-\lambda t}\right) + \beta_3 \left(\frac{1-e^{-\lambda t}}{\lambda t} - e^{-\lambda t} - \frac{\lambda t e^{-\lambda t}}{2}\right)$

其中，$r(t)$是到期时间为$t$的债券的收益率，$\beta_0$、$\beta_1$、$\beta_2$和$\beta_3$是拟合参数，$\lambda$是衰减因子。该模型可以用于估计债券收益率曲线的形状，并对债券收益率进行预测。