中国金融市场联系研究：主成分分析与格兰杰因果关系网络应用

本文提出了两种计量经济学方法来捕捉中国金融市场之间的联系——主成分分析和格兰杰因果关系网络——并将它们应用于我国金融市场。我们使用主成分分析来估计驱动这些金融市场收益的共同因素的数量和重要性，并使用成对的格兰杰因果关系检验来确定这些市场之间具有统计学意义的格兰杰原因关系网络。