GARCH-VAR 模型模拟中国平安和中国石化股票数据

要使用 GARCH-VAR 方法模拟中国平安和中国石化的股票数据，您需要进行以下步骤：

收集中国平安和中国石化的股票数据，包括每日收盘价或收益率。您可以从财经网站、证券交易所或金融数据提供商获取这些数据。
计算每日收益率。如果您已经有每日收盘价数据，可以使用以下公式计算收益率：收益率 = (当天收盘价 - 前一天收盘价) / 前一天收盘价
对每个股票的收益率进行 GARCH 模型拟合。GARCH 模型是用于描述金融时间序列波动性的经济学模型。您可以使用 R 语言中的 rugarch 包或 Python 中的 arch 包来拟合 GARCH 模型。
模拟 GARCH 模型。根据拟合的 GARCH 模型，可以使用模型的参数和初始条件来模拟未来的波动性和收益率。通过迭代模型来生成多个未来时间点的波动性和收益率。
结合 VAR 模型。将 GARCH 模型生成的未来波动性和收益率与 VAR 模型结合，可以模拟未来的股票价格。

需要注意的是，GARCH-VAR 模型需要充分理解金融时间序列分析和经济学建模的基本原理，并具备相应的编程能力。如果您不熟悉这方面的知识和工具，建议寻求专业人士的帮助或参考相关文献和教材。