用中国平安和中国石化股票数据模拟深度学习模型 - GARCH-VAR 方法

本文探讨如何利用中国平安和中国石化股票数据，通过GARCH-VAR方法构建深度学习模型，以模拟股市波动和预测未来走势。GARCH-VAR模型是一种常用的金融时间序列分析方法，它可以捕捉到金融数据中的波动性和自相关性。通过将GARCH-VAR模型与深度学习技术相结合，我们可以构建更复杂的模型，以提高股市预测的精度。这篇文章将介绍GARCH-VAR模型的基本原理，并探讨如何利用中国平安和中国石化股票数据来构建深度学习模型。此外，文章还将分析模型的性能，并讨论其在风险管理和投资决策中的应用。