SM.TSA.MarkovAutoregression 为什么使用 z 值而不是 t 值？

在统计学中，'t' 值和 'z' 值都用于衡量某个估计量与其标准误之间的距离。但是，'t' 值是在样本量较小的情况下使用的，而 'z' 值是在样本量较大的情况下使用的。

在 SM.TSA.MarkovAutoregression 中，由于使用的是马尔可夫自回归模型，观测值之间的相关性比较高，因此样本量相对较小。在这种情况下，'t' 值可能会失真，因此使用 'z' 值更为合适。