Cramér-Lundberg 模型：保险公司风险管理的经典工具

C-L 模型是经典的风险模型，用于描述保险公司的赔付过程。在此模型中，保险公司在 t 时刻的盈余过程可以表示为 Rt=x0+pt-∑_(i=1)^(N(t))▒Li。其中，X0 代表保险公司的初始盈余，p>0 表示保险公司向投保人收取的保费，∑_(i=1)^(N(t))▒Li 代表截止于 t 时刻的赔付总额，由复合泊松过程表示，{L(i),i=1,2…} 代表第 i 次索赔中的赔付额度，该变量序列具有相同的概率分布并且相互独立，均值为 μ，方差为 σ，而 N(t) 则表示截止于 t 时刻所面临的累计赔付次数，它是强度为 λ 的泊松过程。