R语言时间序列数据ADF检验 - 单位根检验详解

ADF检验是一种常用的时间序列数据检验方法，用于确定一个时间序列是否具有单位根，即是否是稳定的。在R语言中，可以使用'ur.df()'函数来进行ADF检验，该函数属于'urca'包。

以下是使用R语言对时间序列数据进行ADF检验的示例代码：

# 加载'urca'包
library(urca)

# 创建一个时间序列数据
ts_data <- ts(rnorm(100))

# 对时间序列数据进行ADF检验
adf_result <- ur.df(ts_data, type='trend', selectlags='AIC')

# 输出ADF检验结果
summary(adf_result)

在上述代码中，首先加载了'urca'包，然后创建了一个长度为100的随机时间序列数据。接着，使用'ur.df()'函数对该时间序列数据进行ADF检验，其中'type'参数指定了趋势项的类型，可以选择'none'、'drift'或'trend'；'selectlags'参数指定了自动选择滞后阶数的方法，可以选择'AIC'、'BIC'、'HQIC'或'SC'。最后，使用'summary()'函数输出ADF检验结果，其中包括了各种统计指标以及$p$值等信息。根据$p$值可以判断该时间序列数据是否具有单位根，从而确定其是否是稳定的。