最小化投资组合风险并保证目标收益的权重分配策略

要求最小化风险，可以使用最小方差的方法。最小方差的权重分配为：

Wi = (σi)^(-2) / ∑(σi)^(-2)

其中，Wi表示资产i的权重，σi表示资产i的标准差。

要求收益一定，可以使用线性规划的方法。收益的约束条件为：

∑WiE(Ri) = a

其中，E(Ri)表示资产i的预期收益。

综合以上两个条件，可以得到最小风险的权重分配为：

Wi = ((σi)^(-2) / ∑(σi)^(-2)) * (E(Ri)/a)

其中，Wi表示资产i的权重，σi表示资产i的标准差，E(Ri)表示资产i的预期收益，a表示预期收益的目标值。

需要注意的是，该权重分配结果可能存在负权重，表示需要进行杠杆操作。此外，该方法假设收益与风险之间的关系是线性的，且资产之间的相关性为零。实际应用中，可能需要考虑更多的因素。