马科维茨模型求解最优资产组合比重：收益率等于a时的最小风险

要求资产组合的收益率等于a时，风险最小，可以使用马科维茨模型来求解。

马科维茨模型是通过计算资产组合的方差和协方差矩阵，然后使用线性规划的方法来求解最小方差组合。

假设有两项资产，分别为资产1和资产2，记其比重分别为x和1-x，则资产组合的收益率为： R = x*R1 + (1-x)*R2

其中，R1和R2分别为资产1和资产2的预期收益率。

资产组合的方差为： Var(R) = x^2Var(R1) + (1-x)^2Var(R2) + 2x(1-x)*Cov(R1, R2)

其中，Var(R1)和Var(R2)分别为资产1和资产2的方差，Cov(R1, R2)为资产1和资产2的协方差。

要求风险最小，即最小化资产组合的方差Var(R)。根据马科维茨模型，可以设置一个目标函数为最小化Var(R)，并且设定约束条件为收益率等于a，即R = a。

然后，可以使用线性规划的方法求解该最小化问题，得到最小方差组合的比重x。