马科维茨模型计算中国石油和中国银行投资组合权重比例

根据马科维茨模型，权重比例可以通过最小化投资组合的方差来确定。方差的计算公式为：

方差 = w1^2 * σ1^2 + w2^2 * σ2^2 + 2 * w1 * w2 * Cov(1, 2)

其中，w1和w2分别表示中国石油和中国银行的权重比例，σ1和σ2表示它们的标准差，Cov(1, 2)表示它们的协方差。

我们需要找到最小化方差的权重比例，可以使用求导的方法。假设方差对w1求导等于0，可以得到以下方程：

2 * w1 * σ1^2 + 2 * w2 * σ1 * σ2 + 2 * w1 * w2 * Cov(1, 2) = 0

同样，方差对w2求导等于0，可以得到以下方程：

2 * w2 * σ2^2 + 2 * w1 * σ1 * σ2 + 2 * w1 * w2 * Cov(1, 2) = 0

解这个方程组，可以得到权重比例w1和w2的值。

带入具体数值计算：

σ1 = 0.0346 σ2 = 0.0252 Cov(1,2) = -0.0017

将这些数值代入上述方程组，求解w1和w2的值。