马科维茨模型计算中国石油和中国银行投资组合权重

根据马科维茨模型，我们需要计算两个资产的权重比例，使得投资组合的风险最小。

设中国石油的权重比例为x，中国银行的权重比例为1-x。

风险的计算公式为：σ^2 = x^2 * σ1^2 + (1-x)^2 * σ2^2 + 2 * x * (1-x) * Cov(1,2)

其中，σ1为中国石油的标准差，σ2为中国银行的标准差，Cov(1,2)为协方差。

代入给定数据，得到风险的计算公式： 0.0346^2 = x^2 * 0.0346^2 + (1-x)^2 * 0.0252^2 + 2 * x * (1-x) * (-0.0017)

化简公式，得到： 0 = x^2 * (-0.0016) + x * (0.0067 - 0.0017) - 0.0252^2

解这个二次方程，得到两个解，分别为x1和x2。

计算得到x1 ≈ 0.305 和 x2 ≈ 0.694。

因此，中国石油的权重比例约为30.5%，中国银行的权重比例约为69.4%。