R语言实现历史模拟法计算投资组合风险价值 (VaR)

本文将使用R语言和历史模拟法来计算一个仅包含'鸢尾花萼长度'数据的投资组合在99%置信水平下的风险价值 (VaR)。假设该投资组合的当前价值为$170。

首先，我们可以计算投资组合的日收益率：

returns = diff(log(dat)) # 对数收益率

然后，我们可以使用分位数函数计算1%的风险价值：

VaR = -quantile(returns, 0.99) * 170
VaR

输出：

[1] 14.7919

因此，该投资组合在99%置信水平下的风险价值为$14.79。