R语言VaR计算结果差异分析：历史模拟法与HS模型比较

使用R语言计算VaR时，两种方法‘历史模拟法’和‘HS模型’的结果可能出现较大差异。

第一种方法使用library(PerformanceAnalytics)中的VaR()函数，采用历史模拟法，根据历史数据计算收益率的分布，并基于该分布计算VaR。

第二种方法使用library(BUSI4428)中的HS_aw()函数，基于HS模型（Hill estimator and Peaks Over Threshold），通过对超过某个阈值的极端事件进行建模，来估计极端风险。

两种方法计算VaR的基础不同，导致结果可能不一致。此外，参数设置也会影响结果，比如HS模型中的lam和cl参数。

建议根据具体情况选择合适的方法和参数设置，并尝试使用其他方法进行比较和验证，以确保结果的准确性。