如何计算收益率为a时，两种资产组合的最小风险

要计算两种资产在收益率等于a时的风险最小，需要考虑资产的标准差和相关系数。

假设资产1的收益率为R1，资产2的收益率为R2，且两者的相关系数为ρ。

资产组合的收益率为： Rp = w1R1 + w2R2

其中，w1和w2表示资产1和资产2的权重，满足w1 + w2 = 1。

资产组合的方差为： σp^2 = w1^2σ1^2 + w2^2σ2^2 + 2w1w2ρσ1*σ2

其中，σ1和σ2表示资产1和资产2的标准差。

当收益率等于a时，有Rp = a，将这个条件代入资产组合的收益率公式可得： a = w1R1 + w2R2

利用这个条件，可以解出一个权重w1的表达式： w1 = (a - R2) / (R1 - R2)

将这个权重w1代入资产组合的方差公式，可得： σp^2 = [(a - R2) / (R1 - R2)]^2σ1^2 + [(1 - (a - R2) / (R1 - R2))^2]σ2^2 + 2[(a - R2) / (R1 - R2)](1 - (a - R2) / (R1 - R2))ρσ1*σ2

要计算风险最小的情况，需要对资产组合的方差进行最小化。可以通过对σp^2关于a求导，并令导数等于0，解出最小值点。具体的计算过程可能较为复杂，需要根据具体的收益率和风险数据进行计算。

总结起来，当收益率等于a时，风险最小的情况是通过权衡两种资产的标准差和相关系数，计算出资产组合的权重，然后代入资产组合的方差公式进行计算。