如何分配投资组合以实现收益最大化和风险最小化？

要使收益一定且风险最小，我们可以使用投资组合理论中的有效边界概念来确定最优权重。

首先，我们需要计算两个资产的预期收益率和协方差矩阵。假设资产1的预期收益率为r1，资产2的预期收益率为r2，它们的协方差为σ12。然后，我们可以计算投资组合的预期收益率和方差。

投资组合的预期收益率可以通过权重加权资产的预期收益率来计算：E(∑Wiri) = W1r1 + W2r2。

投资组合的方差可以通过权重与协方差矩阵的乘积来计算：Var(∑Wiri) = W1^2σ1^2 + W2^2σ2^2 + 2W1W2σ12。

为了使收益一定，我们可以将E(∑Wiri) = a代入上面的公式中，得到一个关于权重的方程。

为了最小化风险，我们可以使用投资组合的方差作为风险度量，即要最小化Var(∑Wiri)。

通过将风险最小化的目标函数与收益一定的约束条件相结合，我们可以使用数学方法（如拉格朗日乘数法）来求解最优的权重Wi。

具体的计算步骤和公式推导可能较为复杂，需要使用数学和统计的知识。如果需要具体计算，建议使用投资组合优化模型或专业的投资组合管理软件进行计算。