当n=2时，如何找到最优资产配置以最小化风险？

当n=2时，我们要使收益一定，即E(∑Wiri) = a，同时使风险最小，即MIN(∑Wiri)。

假设两个资产的收益率分别为r1和r2，对应的权重为W1和W2。

根据收益的期望公式E(∑Wiri) = W1r1 + W2r2 = a，其中a为一定的收益。

为了使风险最小，可以使用方差作为风险度量，即MIN(∑Wiri) = MIN(W1^2σ1^2 + W2^2σ2^2 + 2W1W2ρσ1σ2)，其中σ1和σ2分别为两个资产的标准差，ρ为两个资产的相关系数。

为了找到最优的权重Wi，可以使用无条件期望-方差模型（Markowitz模型）进行求解。

根据Markowitz模型，最优权重可以通过以下公式计算：

W1* = (r1 - rf) / (σ1^2 - 2ρσ1σ2 + σ2^2) W2* = (r2 - rf) / (σ2^2 - 2ρσ1σ2 + σ1^2)

其中，rf为无风险利率。

需要注意的是，上述公式中的标准差σ1和σ2应为资产的历史收益率标准差，相关系数ρ可以通过历史数据计算得出。

通过计算W1和W2，即可得到最优的权重Wi，使得收益一定，风险最小。