为什么 |X-u| 大于 1.96 sigma 的概率等于 5%?

这是因为 X-u 的分布是正态分布，而正态分布有一个性质叫做 '68-95-99.7 规律'，即在一个标准正态分布中，约 68% 的数据会落在平均数 (u) 的一个标准差 (sigma) 内，约 95% 的数据会落在两个标准差内，约 99.7% 的数据会落在三个标准差内。

因此，如果我们要求 |X-u| 大于 1.96 sigma 的概率，可以根据正态分布的性质得出，这个概率应该等于 1-0.95=0.05，即 5%。