金融时间序列回归预测：股票、加密货币和黄金

5.2 回报预测

本文对第 3 节介绍的十个金融时间序列数据集进行了分析，并使用三种回归算法进行测试。我们利用选定时间序列的每日数据，预测了所选股票的回报率，以及加密货币和黄金的价格。

为了比较模型的性能，我们使用均方误差 (MSE) 作为评价指标，并将结果展示在表 10 中。为了比较每列的最佳结果（用星号加粗显示）与其他结果，我们进行了成对 t 检验。那些与最佳结果没有显著差异 (p > 0.05) 的结果也被加粗显示，代表了表现最佳的组。