5.3 预测回归运动

如前所述,对引入的十个金融时间序列数据集应用了四个分类算法。在分类模型比较中使用准确性和AUC指标。实验结果呈现在表11-12中。再次,星号表示每列最佳模型,不显著劣于最佳模型的模型(p> 0.05)以粗体显示。

金融时间序列回归预测:算法比较与结果分析

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