金融时间序列预测方法：逻辑回归、人工神经网络、卷积神经网络和长短期记忆

• 日期: 2028-06-26
• 标签: 常规

4.2 预测方法学

本节概述了本文将使用的机器学习方法，包括逻辑回归、人工神经网络（ANN）、卷积神经网络（CNN）和长短期记忆（LSTM），用于预测金融时间序列。

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