指数效用函数在最优投资与再保险问题中的应用

保险公司在最优投资与再保险问题中通常使用效用函数来描述风险偏好。指数效用函数具有常数风险厌恶系数，符合市场中多数投资者的风险态度。期望指数效用函数最优化问题与均值—方差效用最大化问题等价。因此，指数效用函数被广泛应用于最优投资与再保险问题的研究中。在此基础上，假定保险公司的效用满足指数效用函数。

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