金融时间序列波动性研究文献综述 (2017-2019)

第一部分：金融时间序列波动性文献综述

本文对近三年（2017-2019年）关于金融时间序列波动性的中文文献进行综述，主要关注中国股市波动性研究。以下是部分相关文献的概述，按照‘作者（年份）相关内容’的样式进行阐述。

1. 王军 (2018) 在《金融研究》中发表了题为‘中国股市波动性的动态变化及其影响因素研究’的文章。该文通过对中国股市波动性的动态变化进行研究，发现股市波动性在时间和频率上均存在显著的变化，且波动性的变化受到多种因素的影响，如宏观经济因素、政策因素等。

2. 梁超 (2019) 在《统计与决策》中发表了‘基于GARCH模型的A股市场波动性研究’的文章。该文利用GARCH模型对A股市场波动性进行研究，发现A股市场波动性存在显著的异方差性，并且波动性的变化与市场情绪、政策因素等密切相关。

3. 李婷婷 (2019) 在《金融理论与实践》中发表了‘中国股市波动性的时空演化及其影响因素研究’的文章。该文通过对中国股市波动性的时空演化进行研究，发现股市波动性在空间上存在较大的差异，且波动性的变化与宏观经济因素、市场情绪等密切相关。

4. 马伟 (2018) 在《经济研究》中发表了‘中国股市波动性的时频特征及其影响因素研究’的文章。该文通过小波分析方法研究中国股市波动性的时频特征，发现股市波动性在不同时间尺度上存在显著的变化，且波动性的变化与宏观经济因素、市场情绪等密切相关。

5. 赵晓东 (2019) 在《金融理论与实践》中发表了‘中国股市波动性的动态变化及其影响因素研究’的文章。该文通过对中国股市波动性的动态变化进行研究，发现股市波动性在时间和频率上均存在显著的变化，且波动性的变化与宏观经济因素、市场情绪等密切相关。

6. 孙鹏飞 (2018) 在《财经问题研究》中发表了‘中国股市波动性的时空分布及其影响因素研究’的文章。该文通过对中国股市波动性的时空分布进行研究，发现股市波动性在空间上存在较大的差异，且波动性的变化与宏观经济因素、市场情绪等密切相关。

7. 董玉娇 (2017) 在《金融理论与实践》中发表了‘中国股市波动性的时空演化及其影响因素研究’的文章。该文通过对中国股市波动性的时空演化进行研究，发现股市波动性在时间和空间上均存在显著的变化，且波动性的变化与宏观经济因素、市场情绪等密切相关。

8. 邓辉 (2017) 在《金融研究》中发表了‘中国股市波动性的时空演化及其影响因素研究’的文章。该文通过对中国股市波动性的时空演化进行研究，发现股市波动性在时间和空间上均存在显著的变化，且波动性的变化与宏观经济因素、市场情绪等密切相关。