ARIMA(1,0,1)(0,0,1)[12] 模型详解及公式

ARIMA(1,0,1)(0,0,1)[12] 模型可以写为：

y(t) = c + φ1y(t-1) + θ1e(t-1) + θ12*e(t-12) + e(t)

其中，y(t)表示时间t的观测值，c表示常数项，φ1表示自回归系数，θ1表示移动平均系数，θ12表示季节性移动平均系数，e(t)表示白噪声误差，[12]表示季节周期为12。