离散时间框架下投资策略与风险方差关系图

本文使用Matlab代码绘制了离散时间框架下，投资策略与风险资产收益率方差之间的关系图。

在离散时间框架下，时间t从0开始，总时间T=4，步长为1，'μ_t'为风险资产收益率的期望，'r_t'为无风险资产收益率，gamma为风险厌恶系数，'σ_t^2'为风险资产收益率的方差。

已知投资策略'π_t'=

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/jN6o 著作权归作者所有。请勿转载和采集!