f=maxmin x;约束:0=x=1;约束 0=y=z;约束:x+y=1;约束:z=05-03g;约束g=01;如何用KKT条件得到一个f=max的单层模型
要用KKT条件得到一个f=max的单层模型,首先需要将问题转化为标准形式。
首先,将目标函数转化为等式约束,引入一个非负的拉格朗日乘子λ,得到新的目标函数: f = max(min x) + λ(x+y-1) + μ(z-0.5+0.3g)
接下来,将等式约束转化为不等式约束,引入两个非负的拉格朗日乘子α和β,得到新的目标函数: f = max(min x) + λ(x+y-1) + μ(z-0.5+0.3g) + α(x+y-1) + β(z-0.5+0.3g)
最后,将约束条件加入到目标函数中,得到新的目标函数: f = max(min x) + λ(x+y-1) + μ(z-0.5+0.3g) + α(x+y-1) + β(z-0.5+0.3g) - θx - ηy - ωz
其中,θ、η和ω是非负的拉格朗日乘子。这样,原始问题就被转化为一个无约束的优化问题。
接下来,使用KKT条件来求解这个无约束的优化问题。KKT条件包括两个方面:
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平稳性条件: ∂f/∂x = 0 ∂f/∂y = 0 ∂f/∂z = 0
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互补松弛条件: α(x+y-1) = 0 β(z-0.5+0.3g) = 0 θx = 0 ηy = 0 ωz = 0
根据这些条件,可以得到一组方程来求解λ、μ、α、β、θ、η和ω的值。通过求解这组方程,就可以得到一个f=max的单层模型
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