收益互换是一种重要的衍生工具交易形式是两个交易对手之间根据协议约定在未来某一期限内针对特定标的的收益表现进行现金流的交换假设你作为一个投资经理使用指数收益互换作为对冲工具该对冲工具一方面由你向对手方支付固定利率另一方面由对手方向你支付该指数的空头收益即当指数下跌时对手方需要向你支付指数下跌部分对应的收益反之需要你向对手支付指数上涨部分的收益你与broker签署的指数互换协议具体如下：期限2年期每一
该季度结束时，我司需要支付的现金为：(5300-5130)/5300 * 1亿 * 4% * 92/360 = -203.4 万元。
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