给出三个资产的大类资产配置风险平价模型的目标函数

假设我们有三个资产A、B、C，它们的权重分别为wA、wB、wC，那么大类资产配置风险平价模型的目标函数可以有以下三种形式：

1. 最小化风险：

minimize σ

其中，σ表示投资组合的风险，可以用标准差或协方差矩阵来度量。

2. 最小化风险与方差贡献率的加权和：

minimize Σi=1nwiσi^2/σ^2

其中，σi表示资产i的风险，σ^2表示投资组合的总风险，wi表示资产i的权重。该目标函数可以使得投资组合中每个资产的方差贡献相等。

3. 最小化风险与收益的组合风险：

minimize w^TΣw-λw^TE

其中，w表示资产权重向量，Σ表示协方差矩阵，E表示资产收益率向量，λ表示风险偏好系数。该目标函数可以使得在投资组合的风险不变的情况下，最大化投资组合的收益。