A股票的权重占40第一年收益率8第二年收益率10第三年收益率13；Ｂ股票的权重占60第一年收益率6第二年收益率11第三年收益率9。1计算A、B两股各自的方差和标准以及协方差相关系数。2计算投资组合的方差

1. 计算A、B两股各自的方差和标准差以及协方差和相关系数：

首先，计算A股票的收益率序列： 第一年收益率 = 8% 第二年收益率 = 10% 第三年收益率 = 13%

计算A股票的平均收益率： 平均收益率 = (8% + 10% + 13%) / 3 = 10.33%

计算A股票的方差： 方差 = [(8% - 10.33%)^2 + (10% - 10.33%)^2 + (13% - 10.33%)^2] / 3 = 3.22%

计算A股票的标准差： 标准差 = 方差的平方根 = √3.22% ≈ 1.79%

接下来，计算B股票的收益率序列： 第一年收益率 = 6% 第二年收益率 = 11% 第三年收益率 = 9%

计算B股票的平均收益率： 平均收益率 = (6% + 11% + 9%) / 3 = 8.67%

计算B股票的方差： 方差 = [(6% - 8.67%)^2 + (11% - 8.67%)^2 + (9% - 8.67%)^2] / 3 ≈ 2.33%

计算B股票的标准差： 标准差 = 方差的平方根 = √2.33% ≈ 1.52%

计算A股票和B股票的协方差： 协方差 = [(8% - 10.33%) * (6% - 8.67%) + (10% - 10.33%) * (11% - 8.67%) + (13% - 10.33%) * (9% - 8.67%)] / 3 ≈ -0.36%

计算A股票和B股票的相关系数： 相关系数 = 协方差 / (A股票的标准差 * B股票的标准差) ≈ -0.36% / (1.79% * 1.52%) ≈ -0.139

2. 计算投资组合的方差：

投资组合的方差 = (A股票的权重^2 * A股票的方差) + (B股票的权重^2 * B股票的方差) + 2 * A股票的权重 * B股票的权重 * A股票和B股票的协方差

投资组合的方差 = (40%^2 * 3.22%) + (60%^2 * 2.33%) + 2 * 40% * 60% * (-0.36%) ≈ 1.33%

因此，投资组合的方差约为1.33%