pandas根据周度净值计算投资组合年化收益率

假设我们有一个名为"portfolio"的pandas DataFrame，其中包含三个列：日期、周度净值和投资组合的权重。我们可以使用以下代码来计算投资组合的年化收益率：

import pandas as pd

# 计算每周收益率
portfolio['weekly_return'] = portfolio['net_value'].pct_change()

# 将数据按周聚合
weekly_returns = portfolio.groupby(pd.Grouper(key='date', freq='W')).agg({'weekly_return': 'sum'})

# 计算年化收益率
annual_return = (1 + weekly_returns['weekly_return']).cumprod()[-1]**(52/len(weekly_returns)) - 1

# 打印结果
print("投资组合的年化收益率为: {:.2%}".format(annual_return))

首先，我们通过计算每周收益率来创建一个新的"weekly_return"列。然后，我们使用groupby函数将数据按周聚合，并计算每周的收益率之和。接下来，我们使用累积乘积函数来计算投资组合的总收益率，并将其提升到年度级别，最后再减去1来得到年化收益率。最后，我们使用字符串格式化来打印结果。