要计算已知portfolio=170的时候，在99%置信区间下的风险价值（Value at Risk），我们需要以下步骤：

1. 确定所用的风险模型和参数。这里假设我们使用正态分布模型，并已知该投资组合的平均收益率为0.05，标准差为0.1。

2. 确定置信水平和时间跨度。这里我们已知置信水平为99%，时间跨度为1天。

3. 计算VaR。根据正态分布的性质，我们可以使用以下公式计算在99%置信区间下的VaR：

VaR = - z * sigma * sqrt(time) + mu * time

其中，z是标准正态分布的分位数，sigma是标准差，mu是平均收益率，time是时间跨度。代入已知数值，可以得到：

z = qnorm(0.99) = 2.326348 # 标准正态分布的99%分位数 sigma = 0.1 mu = 0.05 time = 1/365 # 1天的时间跨度，以年为单位

VaR = -z * sigma * sqrt(time) + mu * time VaR

结果为-0.006790338，即在99%置信区间下，该投资组合的VaR为0.68%。

因此，当该投资组合的价值为170时，在99%置信区间下的VaR为1.156，即该投资组合有0.68%的概率在1天内损失超过1.156。