R语言 librarytidyverselibraryPerformanceAnalyticsdf - readcsvretcsvreturns - df$xVaRreturns p=95 method = historical170计算的VaR结果与下面代码libraryBUSI4428HS_awr = returns P = 170 lam = 098 cl = 095计算的var 95差异非

可能是因为两种方法计算VaR的方式不同。

在第一种方法中，使用了历史模拟法（historical method），即根据历史数据计算出收益率的分布，然后根据分布计算VaR。

而第二种方法使用了HS模型（Hill estimator and Peaks Over Threshold），该模型基于极值理论（Extreme Value Theory，EVT），通过对超过某个阈值的极端事件进行建模，来估计极端风险。

因此，两种方法计算VaR的基础不同，可能导致结果不一致。此外，不同的参数设置也可能会对结果产生影响，比如在HS模型中，lam和cl参数的选择会影响结果。

建议根据具体情况选择合适的方法和参数设置，同时也可以尝试使用其他方法进行比较和验证。