重尾分布：定义、特性和应用

重尾分布（heavy tail distribution）是指概率分布的尾部比正态分布或指数分布更为'重'的一类概率分布。重尾分布在统计学和概率论中具有重要的意义。与轻尾分布相比，重尾分布在尾部具有更多的概率密度，也就是说，更大的极端值出现的概率更高。这意味着在重尾分布中，极端事件的发生概率较大，与正态分布或指数分布相比，重尾分布更能描述和模拟极端事件的出现。重尾分布在金融市场、风险管理、可靠性工程等领域中具有广泛的应用，因为它能够更好地描述和预测极端事件的概率和影响。