基于协变量的已报告但尚未结算 (RBNS) 准备金预测模型

保险公司为了应对未来索赔，会预留一部分资金，称为准备金。准备金通常分为两类：已发生但尚未报告 (IBNR) 索赔准备金和已报告但尚未结算 (RBNS) 索赔准备金。

IBNR 准备金针对的是那些已经发生但保险公司尚未收到索赔通知的案件，由于缺乏具体信息，其估算主要依靠对未报告索赔数量的预测，并分配一个固定的平均成本。

与 IBNR 不同，RBNS 索赔是指保险公司已经收到索赔通知，但尚未最终结算的案件。对于这些案件，保险公司掌握着更详细的信息，例如索赔时间、索赔原因、受损程度等。这些信息被称为'协变量'，可以帮助我们更准确地预测每个案件的最终成本。

本文重点探讨如何利用协变量信息，建立更精准的 RBNS 准备金预测模型。通过对已报告索赔的个体发展进行建模，并结合相关协变量，我们可以更准确地预测每个案件的未来发展趋势，从而更准确地估计未来索赔支出，提高准备金的充足性。

关键词： RBNS准备金, IBNR准备金, 索赔预测, 协变量, 保险精算