VAR模型：揭秘时间序列分析中的多变量关系

VAR模型是'向量自回归模型'（Vector Autoregressive Model）的简称，它是一种用于描述多个时间序列之间相互依赖关系的统计模型。VAR模型假设多个时间序列变量之间的关系是线性的，并且每个变量的值可以由过去一段时间内各变量的值来预测。VAR模型可以用来分析和预测多个变量之间的动态关系，常用于经济学和金融学等领域的时间序列分析。