基于马修斯模型的金融产品非线性关系挖掘与投资组合策略构建

基于马修斯模型的金融产品非线性关系挖掘与投资组合策略构建

许多金融标的都有其内在的关联，如何从量价数据找到这种关联是一个有趣的问题。例如在万得的'煤焦钢矿'板块中，有螺纹钢、铁矿石、不锈钢、热轧卷板、硅铁、焦煤、焦炭、锰硅、线材 9 个品种。这些品种有些是上下游关系，例如一定数量的焦煤焦炭和铁矿石可以生产出螺纹钢等。如何从价格挖掘出不同产品之间的关系一直是投资者感兴趣的问题。

本项目将从这些产品的日线价格中找出产品之间潜在的关系，并利用这些关系构建一个投资组合策略。

数据文件: sjcl1.xls

• 文件第一列为货物名称
• 文件第二列为日期
• 文件第三列为前收盘价
• 文件第四列为前结算价
• 文件第五列为开盘价
• 文件第六列为最高价
• 文件第七列为最低价
• 文件第八列为收盘价
• 文件第九列为结算价
• 文件第十列为涨跌1
• 文件第十一列为涨跌2
• 文件第十二列为成交量
• 文件第十三列为成交额
• 文件第十四列为持仓量

步骤一：数据预处理

1. 读取 sjcl1.xls 文件中的数据。
2. 提取出每个品种的收盘价数据。

步骤二：计算收益率

1. 使用收盘价数据计算每个品种的日收益率。
2. 计算每个品种之间的相关系数矩阵。

步骤三：构建线性关系模型

1. 使用相关系数矩阵进行线性回归分析，构建各个品种之间的线性关系模型。
2. 根据线性关系模型，预测各个品种的未来收益。

步骤四：寻找非线性关系

1. 使用马修斯模型对收益率数据进行非线性建模。
2. 根据马修斯模型，预测各个品种的未来收益。

步骤五：构建投资组合策略

1. 根据步骤三和步骤四得到的预测收益率，构建一个投资组合。
2. 根据投资组合中各个品种的权重，计算组合的收益率。

步骤六：使用 MATLAB 代码实现

1. 使用 MATLAB 读取 sjcl1.xls 文件中的数据。
2. 使用 MATLAB 计算收益率，构建线性关系模型，寻找非线性关系，构建投资组合策略。
3. 使用 MATLAB 绘制相关图表，分析投资组合的表现。

每个步骤中，需要输入 sjcl1.xls 文件中的数据，并根据所需计算的数据进行相应的操作，最终可以得到各个品种之间的关系模型和投资组合策略的表现数据。