资产组合风险最小化：如何计算第i项资产的最佳比重？

要求第i项资产在资产组合中所占的比重，需要知道其他资产的收益率、风险以及资产组合的收益率和风险。

假设有n种资产，其中第i项资产的收益率为Ra，其他资产的收益率分别为R1, R2, ..., Rn-1。资产组合的收益率为Rp。第i项资产的风险为σa，其他资产的风险分别为σ1, σ2, ..., σn-1。资产组合的风险为σp。

根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），资产的收益率与风险之间存在正相关关系。因此，在收益率相等的情况下，风险最小的资产将拥有最大的比重。

假设第i项资产在资产组合中的比重为wi，其他资产的比重分别为w1, w2, ..., wn-1。根据资产组合的性质，各项资产的比重之和应为1，即：

wi + w1 + w2 + ... + wn-1 = 1

根据风险的定义，资产组合的风险可以表示为各项资产风险的加权平均值，即：

σp = √(w1^2 * σ1^2 + w2^2 * σ2^2 + ... + wi^2 * σa^2 + ... + wn-1^2 * σn-1^2)

为了使资产组合的风险最小，需要最小化上述风险公式。可以使用数学优化方法（如最小二乘法）求解最优的比重wi，使得资产组合的风险最小。

值得注意的是，以上只是一种简化的模型，实际情况可能更加复杂。投资者在选择资产组合时，还需要考虑其他因素，如流动性、成本、投资目标等。